Lo que entiendo es que, más que el salvapantallas, lo que quieres quitar es el fondo de escritorio (la imagen que tienes detrás de los iconos que aparecen al arrancar el pc, papelera, Mis Documentos...).
Es igual que se ha dicho fedelf, pulsa en el escritorio con botón derecho - Propiedades - y la primera pestaña, que es la que sale abierta por defecto, la de Fondo, abajo le dices que no quieres ninguna imagen