La cámara, ¿se "monta" en el escritorio o usas algún software para pasar las fotos?
El icono, ¿te sale en la carpeta en la que tienes las fotos?
Lo que yo haría sería borrar la carpeta con las fotos y repetir todo el proceso desde el principio, es decir, crear una carpeta, conectar la cámara, descargar las fotos y desconectar la cámara. Para desconectar la cámara recuerda "desmontarla" del escritorio, esto último es muy importante.
Un saludo