El mensaje dice que el archivo se esta ejecutando así es que lo primero debes cerrarlo para así eliminarlo
Ctrl + Alt + Sup
Iniciar Administrador de Tareas
Cierra el archivo descargado
Elimina el archivo
No te preocupes si cierras algún otro programa por error porque al reiniciar volverá todo a la normalidad
Otra opción es la de utilizar algún programa borrador de archivos como Unlocker