Es un flash. Para hacerlo como en esa página, tienes que usar algun editor de flash, crear la película y situarla en la página.
Creo recordar que había algún javascript que hacía una función parecida, pero yo personalmente no usaría javascript (y flash casi que tampoco) para mostrar contenido importante, ya que siempre habrá alguien que tendrá problemas para verlo.