Depende de que spyware instales, se podra conectar o no, si te instalas el DAP, obviamente tendras que decirle al firewall que permita sus conexiones, entonces el spyware que tiene instalado, tambien podra conectarse, pero si instalas algun programa que no necesita internet y que lleve incluido spyware, entonces seguramente puedas bloquearlo.
Por cierto, antes con lo de que alguien pudiera entrar en tu ordenador, te refieres a troyanos, en principio los firewall estan preparados para bloquear cualquier intento de acceso a un troyano, aunque se te haya instalado.