Pues mientras tu firewall te avise de un intento de conexión significa que lo ha parado, es decir, que no te ha pasado nada malo.
Si no quieres que tu cortafuegos te avise constantemente de los intentos de conexión (acaba cansando), seguro que habrá por ahí alguna opción para deshabilitar los avisos (aún así, seguirá guardando un registro que podrás consultar cuando quieras).
Cuando te escaneen:
- si el puerto o puertos escaneados están "cerrados" no podrán "entrar" pero sabrán que estás ahí... es cuestión de tiempo, paciencia, o en fin, ellos sabrán.
- si el puerto o puerto escaneado están "invisibles" ni entran ni saben si existes --> lo deseable es que todos tus puertos se muestren así.
- si el puerto o puertos están "abiertos"... pues se te meterán a la cocina y te vaciarán la nevera --> esta es la peor posibilidad (obvio).