Ay ay ay, Pepa, Pepa...!
Recién caigo en la cuenta. Si te dió el mensaje que no tiene un programa asociado es porque hiciste Inicio->Ejecutar y allí simplemente escribiste el nombre de la DLL, por ejemplo Shdocvw.dll y le diste a Aceptar (pruébenlo cualquiera de ustedes y verán que es así).
Lo que tenés que hacer es:
Inicio->Ejecutar, y escribir regsvr32 urlmon.dll y apretar Aceptar
Inicio->Ejecutar, y escribir regsvr32 Shdocvw.dll y apretar Aceptar
Inicio->Ejecutar, y escribir regsvr32 Msjava.dll y apretar Aceptar
Inicio->Ejecutar, y escribir regsvr32 Actxprxy.dll y apretar Aceptar
Inicio->Ejecutar, y escribir regsvr32 Oleaut32.dll y apretar Aceptar
Inicio->Ejecutar, y escribir regsvr32 Mshtml.dll y apretar Aceptar
Inicio->Ejecutar, y escribir regsvr32 Browseui.dll y apretar Aceptar
Inicio->Ejecutar, y escribir regsvr32 Shell32.dll y apretar Aceptar
Una vez que lo hayas hecho, te recomiendo que resetées la máquina y mires qué sucede con el Internet Explorer y los vínculos.
Como lo que tratamos de hacer entonces no está terminado, esperaremos a tu respuesta para seguir adelante si es necesario, ¿ok?