Hola Alberto!
Los hay legales y no legales. Los legales los podés ver publicitados en Internet, en general son pagos (algunos te dejan bajar una trial de 30 días), y si bien no es agradable tener uno en la máquina propia, si está allí es porque alguien lo compró e instaló, o está investigando una demo, como en tu caso, y si uno no quiere ser "investigado", debería hablar con quien lo instaló y pedirle que lo desinstale.
Los ilegales, por otro lado, por lo general son detectados por programas como el Ad-aware, y si no lo son o si se sospecha de actividad de ese tipo es posible de un modo u otro detectarlos, identificarlos y por consiguiente eliminarlos. Dado que por lo general la información que transmiten la envían por Internet, los firewalls (al menos los confiables) deberían cuanto menos informar que hay un programa intentando comunicarse al exterior. Por favor que alguien me corrija, pero creo que el firewall que viene con el XP frena las comunicaciones de afuera hacia adentro, pero no impide el sentido contrario, con lo cual ahí estarías en el caso en que mencionás...
Si alguien tiene más información sobre este tema se acepta con gusto, y espero que te sirva lo poco que yo sé sobre el tema, Alberto...