Hola:
Prueba a ver esto,. Abre el explorer ve a la opcion herramientas, opciones de internet y señala en la pestaña seguridad nivel predeterminado.. y que la barra que te muestra esté en al opcion Media.. Prueba a abrir la pagina y comprueba si te indica el mismo mensaje, si es asi quiza debas bajar el nivel de seguridad aunque en la posicion media deberias ver la mayoria d elas webs ..
En cuanto al zone comienza por revisar su configuracion, hay un manual en este mismo foro.
Un saludo