Si quieres guardar los marcadores de Firefox entra en Marcadores, Administrar Marcadores, Archivo - Exportar
Si quieres exportar los favoritos de Internet Explorer para luego ponerlos en el Firefox, los pasos son....
Abres Firefox, Marcadores, Administrar Marcadores, Archivo - Importar ... seleccionas importar de Internet Explorer y aceptas... pasados unos segundos los favoritos se habrán añadido como marcadores, la carpeta donde estarán se llamará "De internet explorer" (o algo así).