En su día yo hice lo mismo, pase de Zone Alarm al Outpost porque me dijeron que era mejor para emule. Pero la versión de Outpost que instalé me daba continuos fallos, me reiniciaba el ordenador cada 2x3.
Ahora que tengo otra vez Zone Alarm, la mula va bien (para 512K de bajada consigo medias de 20-25, bastantes ratos la media supera los 30 y alcanza picos de 50), cuando el zone te pregunte que si quieres que emule conecte a internet, le dices que sí, y cuando te pregunte que si quieres que actúe como servidor, le dices también que sí (al menos eso es lo que yo hago). De todas formas, siempre puedes configurar el zone para decirle qué puertos debe dejar abiertos para este programa.
Sobre otro cortafuegos, un amigo tiene el Kerio y dice que le va muy bien, emule incluido. Pero no lo he usado nunca, no sé si será difícil configuarlo o no.
Saludos