Supongo que en realidad el mensaje es de intento de escaneo y por lo tanto sólo te avisa , si has configurado el programa conforme al manual que te pasé éste debe poner todos los puertos como invisibles , así que cuando alguien intenta escanearte le debe salir error en el intento de conexión.
Puedes escanear los puertos del ordenador para comprobar el estado en el que se encuentran.
Dentro del Sygate pincha en Tools - Test your firewall y en la página que se abrirá en el navegador en Scan now .... luego a esperar los resultados , no suele tardar mucho.