Prueba con esto a ver:
Ejecuta "regedit.exe" desde el menú "Inicio/Ejecutar".
Allí localiza la siguiente clave: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\Winlogon.
Una vez localizada dicha clave, comprueba si el contenido de los valores alfanuméricos PowerDownAfterShudown y ShutdownWithoutLogon es "1", pues de lo contrario, tendremos que ponerlo con ese valor.
Otra cosa, recomendada es: revisar en la clave HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop si existe el valor alfanumérico PowerOffActive, cuyo contenido deberá ser "1".
Nota: Antes de tocar el registro crea una copia de seguridad por si acaso