El smartFTP -al igual que casi todos los clientes de ftp- incluye una ventana de salida de texto, que va mostrando cada una de las acciones que realizas. Ese texto serán de color verde si por ejemplo te has conectado con éxito o has transferido un archivo, pero serán de color rojo si has tenido algún problema en la conexión o en la transferencia. Si puedes, comentanos lo que te pone en la ventana de salida cuando intentas descargar ese archivo.
Otra cosa: Si tienes el pc en modo servidor (esto lo digo por lo de que has habilitado FTP Server), tendrás el puerto por defecto ocupado. Para descargar archivos no necesitas tener un "server" activo.