Reholas,
Seguimos por partes...

1.- OK Ya nos contarás el resultado. Mientras tanto también puedes hacer uno On-Line.
2.- Cuando dije lo de los grupos, me refería a los usuarios de cada equipo, que pertenecieran a un grupo de usuarios. Esto es, cuando XP arranca, debe de haber un usuario activo, supongo que habrás creado uno para cada máquina y le habrás dado para que se inicie automáticamente. Pues bien, puedes hacer 2 cosas:
2.a) La más rápida: Desde los permisos para esa carpeta compartida, da acceso solo a esos usuarios que conoces.
2.b) La más cómoda: Desde el servidor te creas un grupo de usuarios donde incluyes al usuario de cada máquina, y luego los permisos de la carpeta los das a ese grupo, así, si alguna vez incluyes o quitas usuarios del grupo, no has de volver a redefinir la carpeta.
3.- ¿Los escaneos que te hiciste On-Line son los que detectaron el NETBIOS abierto?
Puedes probar a hacerlo desde
este link. y da igual que lo hagas desde el servidor porque el escaneo se realiza desde la máquina en internet y hacia tu servidor.
Es bastante bueno, puedes llegar a testear todos los puertos, y alguna que otra cosilla más.
NETBIOS no debería estar abierto a internet. Y esto es trabajo del Firewall (ya que el modem USB creo que no permite filtros). No he trabajado con el ZA PRO, mira a ver si tienes alguna opción para bloquear puertos desde internet y bloqueas el NETBIOS.
Como te dije, el mayor problema que veo es el firewall, Hazte este
escaneo On-line que nos sacará de dudas, y podremos ver que deja pasar el ZoneAlarm.
Por otro lado, si no encuentras como hacer el test desde fuera de tu red, seguro que algún/a compañer@ de este foro te puede echar un cable (y no al cuello, claro, jejeje).
Venga amigo, seguimos investigando.