Hola mayer!
Feliz día, dicho sea de paso

en es
Para quitar esa carpeta de Mis documentos...:
Una vez abierto el Live Messenger-->
Herramientas-->
Opciones-->
Carpetas para compartir y destildas "Utilizar una carpeta para compartir al arrastrar...".
Ahora ya podras borrar dicha carpeta y no se regenerará.
Si ves que luego de cerrar y abrir, nuevamente el Messenger, se te crea la misma carpeta... entences deberías probar una solución más radical.
Click.
No te preocupes por preguntar las veces que quieras y necesites, en esta casa siempre habrá alguien dispuesto a ayudar.
Un saludo y ya nos leemos.
