Aquí estoy, y como eres un poco primo sisipo, me he superado a mí misma y he aprendido a hacer el marco con sombra perfecto...que va bien para cualquier fondo.
Debe haber otras formas de hacerlo, pero así es como yo lo he conseguido:
Tenemos nuestra foto en un documento, muy bien.
Ahora vamos a MENU-->ARCHIVO-->NUEVO
y lo haremos un poco más grande que nuestra foto, y seleccionamos abajo a la izquierda TRANSPARENTE (Nos ha dado la opción de elegir un fondo blanco, de color o transparente...y nosotros lo queremos transparente)
Pinchamos en el otro documento, que es nuestra foto. Y en MENU-->SELECCIONAR--> TODO
Ahora MENU-->EDICIÓN-->COPIAR
Pues pinchamos en el documento transparente que tenemos y MENU-->EDICIÓN-->PEGAR
MENU-->CAPAS-->DUPLICAR CAPA
seleccionar con la herramienta marco rectangular sólo la foto
MENU-->SELECCIÓN-->INVERTIR SELECCIÓN
MENU-->CAPAS-->ESTILO DE CAPA-->SOMBRA PARALELA
Y aquí podréis elegir el tamaño, y ciertas cosas...probad y elegid cómo os gusta. Yo éste lo he hecho bastante grande jeje.

He visto gente que firma donde yo he puesto "prueba de marco", y he decidido escribir para que veáis que la sombra realmente está dentro de un marco transparente.
Alguien quizás nos explique cómo hacer un marco transparente, y así no sería necesario crear un documento nuevo.
Vaya, mi gozo en un pozo...se sigue destacando el marco sobre esta página por lo que he visto en "vista preliminar", pero sobre página blanca no se ve nada...
Mirad aquí si queréis cómo no se nota nada:
http://www.pix8.net/files/atsombra.jpg