Buenas, Justin, bajarse archivos de internet utilizando el gestor de descargas de Internet explorer no es muy recomendable, ya que si se corta la conexión la has liado porque no podrás seguir bajando el archivo desde donde te quedaste. Para poder hacer eso, y mucho más, como poder regular la velocidad de descarga, tienes que instalar un gestor de descargas externo, los maś conocidos son el flashget, reget, download acelerator,etc... yo creo que el mejor es el flashget, es el que yo uso.
Saludos.