A ver si entendí, resulta que con el IE podías escuchar y ahora que tienes el Firefox no puedes, bueno, la explicación es simple, resulta que seguramente ya tenías instalado el WMP y luego instalaste el Firefox (con Opera pasa exactamente lo mismo), si este es el caso, el WMP no instaló los controladores necesarios, por lo que la solucines son dos, la primera es que busques un Plug in para instalarle al Firefox y la otra es que desinstales el WMP y lo vuelves a instalar, de esa manera el WMP, reconocerá la presencia del Firefox y de esa manera instalará los controladores necesarios.
De todas maneras, yo no uso los navegadores para escuchar radios, lo que hago es una vez encontrado el enlace a una radio, pulso el botón secundario y en protiedades busco la URL verdadera de la radio la copio y despúés en el WMP FILE--> Open URL pego la direccíó y listo, no queda mas que escuchar y para no repetir todo lo anterior, lo guardas mediante "add to playlist" y en el futuro, solo tienes que abrir el WMP y allí buscar la radio que deseas, sin necesidad de usar navegadores.